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Trading-Strategie

Risiko- und Rentabilitätskoeffizienten-Analyse

RISIKO- UND RENTABILITÄTSKOEFFIZIENTEN

Umfassende Analyse der Leistungskennzahlen unserer Trading-Strategie

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SHARPE-RATIO
6.05
AUSGEZEICHNET (>3.0 gilt als herausragend)
Ausgezeichnetes Risiko-Rendite-Verhältnis
CALMAR-RATIO
2.59
HOCH (>1.0 gilt als gut)
Hohe Rendite im Verhältnis zum maximalen Drawdown
SORTINO-RATIO
104.38
AUSSERGEWÖHNLICH (>2.0 gilt als exzellent)
Überlegene Leistung im Verhältnis zu negativen Abweichungen
ALPHA-KOEFFIZIENT
0.37
POSITIVES ALPHA
Strategie übertrifft Benchmark
INFORMATION RATIO
4.72
HERAUSRAGEND (>0.5 gilt als gut)
Übertrifft Benchmark deutlich
TREYNOR-RATIO
17.85
ÜBERLEGEN
Ausgezeichnete Rendite pro Einheit Marktrisiko
SCHWAGER-RATIO
78.4
GÜNSTIG
Optimale Balance der Rentabilität
VOLATILITÄT
6%
NIEDRIG UND STABIL
Minimale Renditeschwankungen
R² (Bestimmtheitsmaß)
0.01
BENCHMARK-UNABHÄNGIGKEIT
Ergebnisse unabhängig von Marktindizes
M² (Modifizierte Sharpe-Ratio)
4.93%
ÜBERLEGEN
Beste risikoadjustierte Performance im Verhältnis zum Benchmark

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